Hykonki
2022-07-01 11:29關(guān)于C/D選項,所以說EPE與loan portfolio二者有沒有關(guān)系呢?它們不是correlated的嘛?這個題目為什么只選了loan portfolio和市場變量的關(guān)系,沒有考慮與EPE呢?
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1個回答
Lucia助教
2022-07-01 13:32
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同學(xué),你好??
題目問的是以下哪種說法最能反映出金融機構(gòu)不需要考慮將壓力匯總到其貸款組合的預(yù)期正面風(fēng)險的原因?原因就是在于貸款的敞口并不受到市場風(fēng)險變量的影響,所以不需要考慮將壓力匯總到其貸款組合的EPE,因為貸款合約是一開始就簽定好的,借款者按期償還本金和利息即可,EPE和loan potfolio有關(guān)系,但是EPE和貸款組合是負相關(guān)的或者正相關(guān)就不一定了,正負相關(guān)關(guān)系是要求很高的關(guān)系。
