開同學
2022-07-01 14:19在這道理題里，為什么neutral gamma用的是option, neutral delta用的是stock?
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-01 20:37
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同學你好，gamma是二階導數(shù)，能夠?qū)amma對沖至0，那么這個對沖工具自身要含有g(shù)amma才可以，而在一級，我們學過的含有g(shù)amma的產(chǎn)品剛好是期權(quán)，所以neutral gamma用的是option,
delta是一階導數(shù)，能夠?qū)elta對沖至0，那么這個對沖工具自身要含有delta才可以，而在一級，我們學過的含有deltaa的產(chǎn)品剛好是stock,當然stock的線性衍生物也是可以的，所以neutral delta用的是stock
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