KK
2022-07-01 20:23老師，第4條，如果信用質(zhì)量上升，PD下降，因?yàn)槭秦?fù)向關(guān)系，exposure下降，就是right-way risk 了呀，怎么是錯(cuò)了呢？也就是說(shuō)這條的結(jié)論是，信用質(zhì)量與RWR 是否相關(guān)，與WWR也是負(fù)相關(guān)。是嗎？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-04 10:37
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同學(xué)，你好\(@^0^@)/
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你前半部分理解的對(duì) ，如果信用質(zhì)量上升，PD下降，因?yàn)槭秦?fù)向關(guān)系，exposure下降，就是right-way risk；那如果信用質(zhì)量↓，PD↑，因?yàn)槭秦?fù)向關(guān)系，exposure↑，就是WWR。兩種情況結(jié)論不一致，這個(gè)不是一般性的結(jié)論，所以選項(xiàng)四是錯(cuò)誤的。
后半部分不能這么理解，WWR與對(duì)手方的信用質(zhì)量呈負(fù)相關(guān)關(guān)系 RWR與對(duì)手方的信用質(zhì)量呈正相關(guān)關(guān)系。
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希望答案對(duì)你有幫助，加油哦~
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