panghu
2022-07-01 20:40請(qǐng)問什么是duration matching
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnson助教
2022-07-04 11:47
該回答已被題主采納
同學(xué)您好，如果給定了一組現(xiàn)金流量，某種證券的久期可以計(jì)算出來，從概念上看，久期可以看成是現(xiàn)金流量的時(shí)間加權(quán)現(xiàn)值。久期匹配（或稱免疫）法就是要在資產(chǎn)組合中將資產(chǎn)與負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)相匹配。該方法傳統(tǒng)的模型假定利率期限結(jié)構(gòu)平緩且平行變動(dòng)。
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追問
利率期限結(jié)構(gòu)平緩是指interest rate term structure flat 的意思嘛
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追答
同學(xué)您好，是的哈
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