王同學(xué)
2022-07-01 22:19老師，知道了amount和time of cash outflow，那么從而估算interest rate sensitivity，那么這個(gè)sensitivity是不是Duration。
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-07-04 10:43
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同學(xué)，早上好。
知道現(xiàn)金流分布，知道折現(xiàn)率，可以計(jì)算出折現(xiàn)現(xiàn)金流做權(quán)重的加權(quán)平均回流時(shí)間，為麥考利久期，進(jìn)而推演到修正久期，為衡量利率敏感程度的。
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