張同學(xué)
2022-07-02 03:27reading 10 Q35
請問老師, 這個題是不是應(yīng)該 carry trade: 現(xiàn)在時點,借(short 、 sell) USD, buy EUR, invest in EUR forward rate bias: buy eur = buy forward discount currency 是不是應(yīng)該像上面這么理解?
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1個回答
Chris Lan助教
2022-07-04 09:42
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同學(xué)您好
carry trade是借低利率,投高利率。根據(jù)貨幣對USD/EUR,看出EUR是遠期升水,說明USD的利率高。因此應(yīng)該借EUR投USD。
forward rate bias是在遠期到期時買低(遠期折價)賣高(遠期溢價),因此是遠期買(投)USD,賣(借)EUR。
