panghu
2022-07-02 07:27請(qǐng)問可以在具體解釋一下條件異方差嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnson助教
2022-07-04 09:49
該回答已被題主采納
同學(xué)您好，無論是一元線性回歸模型還是多元線性回歸模型，線性回歸的前提假設(shè)之一就是要求模型殘差的方差必須是恒定的，如果殘差的方差不恒定，則說明出現(xiàn)了異方差。
異方差分為條件異方差和非條件異方差。
如果發(fā)生非條件異方差，殘差的波動(dòng)率一直在變化，而且這個(gè)變化變幻莫測，毫無規(guī)律，忽大忽小。
而所謂條件異方差，指的是波動(dòng)率與某個(gè)要素有相關(guān)關(guān)系，通常指的是和自變量X有相關(guān)性，自變量變大，殘差的波動(dòng)率也隨之變大，這種情況叫做條件異方差。
條件異方差對(duì)回歸結(jié)果的可靠性影響更大，因?yàn)闂l件異方差的出現(xiàn)意味著殘差會(huì)隨著自變量X的變大而變大，這個(gè)殘差是有規(guī)律可循的，所以往往更關(guān)心條件異方差帶來的影響。
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