2個回答
Adam助教
2022-07-04 14:16
該回答已被題主采納
同學你好，
不是，這里不是在求5年的KR01。
如果是求5年的KR01，則要計算，5年之前的利率變動的影響、5年利率變動的影響、5-10年利率變動的影響。。【但很顯然，題目沒打給這些東西】
而這道題是在說，現(xiàn)在7年的普通利率變動了1單位，造成的影響是20塊。
由于7年利率同時受5年和10年關(guān)鍵利率所影響。
5年關(guān)鍵利率變動1單位，7年普通利率變動0.6個單位。
10年關(guān)鍵利率變動1單位，7年普通利率變動0.4個單位。。
所以5年的關(guān)鍵利率變動，在7年利率變動中，貢獻了60%，也就是貢獻了12塊.
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Diana
2022-07-02 16:05該回答已被題主采納
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