梁同學(xué)
2022-07-02 11:10asset only 的核心在于 sharp ratio 最大，在mvo中如果是添加了risk free的資產(chǎn)確實(shí)是用risk和sr最高的組合，但是在純r(jià)isk 資產(chǎn)中，mvo是在方差一定的情況下，
收益最高，也就是衡量一定風(fēng)險(xiǎn)下收益最高這個(gè)指標(biāo)不是sharp ratio，這個(gè)怎么理解？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-07-04 19:28
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同學(xué)你好，我沒太明白你的意思，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和Rf結(jié)合后，他的sharpe ratio是不變的。你把所有corner portfolio中SR最高的組合來(lái)與Rf構(gòu)建，他所得出的sharpe ratio是最大的。但如果你將兩個(gè)相鄰的corner portfolio相結(jié)合，那么得出的新組合的sharpe ratio反而是不如前者的。
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