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2022-07-02 11:43第三題如果把c改成pay fixed 9 year 那應(yīng)該選b還是c?還應(yīng)該是b吧?
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1個回答
Nicholas助教
2022-07-04 16:22
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同學(xué),下午好。
bear flattening的情況是利率上升,短期上漲更多而長期更少。那么之前的投資組合是Barbell,我們想要達(dá)到的情況是當(dāng)短期利率上漲的時候收益是更大的,也就是支固定收浮動,看漲利率。
如果是同學(xué)描述的改動,變成9年期也會因為利率的上漲而獲益,但是目前給到的情況是短期利率上漲更多,而長期上漲更少,站在獲益更多的角度,還是應(yīng)該選擇B。
