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2022-07-02 12:04C選項(xiàng)沒聽懂
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2022-07-04 21:09
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同學(xué)你好，regime-switching model，針對不同大小的波動率建模對應(yīng)的正態(tài)分布，
波動率水平偏高，那么建出的整天分布標(biāo)準(zhǔn)差較大；波動率水平偏低，那么建出的整天分布標(biāo)準(zhǔn)差較小，
這種建模方式可以更好的擬合標(biāo)的資產(chǎn)真實(shí)的分布，所以，C選項(xiàng)，說，在這個模型中，會更同意觀察到相對于正態(tài)分布大的偏離，其實(shí)是不對的，我們用對了模型，那么數(shù)據(jù)應(yīng)該基本都是圍繞在所建的正態(tài)分布附件的，不應(yīng)該出現(xiàn)很多大的偏離的
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