小同學
2022-07-02 15:25老師你好，請問這里的合約份數(shù)是否需要四舍五入呢？在考試中，只要貝塔f不告訴就都默認為1 嗎？套期保值HR=貝塔s*s/F，而在空白ppt進行推導時，HR=（貝塔s/貝塔f）*s/F，這倆個公式使用區(qū)別
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1個回答
Irene助教
2022-07-04 09:55
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同學你好
目前合約的份數(shù)在正式考試中應該是四舍五入的。
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追答
在考試中，只要貝塔f不告訴就都默認為1 嗎？
是的 -
追答
套期保值HR=貝塔s*s/F，而在空白ppt進行推導時，HR=（貝塔s/貝塔f）*s/F，這倆個公式使用區(qū)別
當beta f默認是1時，用的時第一個公式HR=貝塔s*s/F；
當beta f不等于1，一般題目中會給出，用第二個公式HR=（貝塔s/貝塔f）*s/F。
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