齊同學(xué)
2018-09-06 19:17這道題請(qǐng)老師講一講 答案沒有講解為什么
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-09-07 18:09
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同學(xué)你好，這個(gè)題的題干這么長其實(shí)就是在復(fù)制原版書中的內(nèi)容，他其實(shí)想要考查的是smooth和unsmooth過程，對(duì)于波動(dòng)率或者是一些參數(shù)的影響。這他描述那么多內(nèi)容主要是告訴我們smooth過程其實(shí)是相當(dāng)于一個(gè)去噪聲的過程，簡單點(diǎn)說，就是為了讓整個(gè)數(shù)據(jù)看起來更加平滑，而去掉一些極端值。unsmooth就是正好相反的過程，他是因?yàn)閿?shù)據(jù)不足， 而模擬一些數(shù)據(jù)，使得整個(gè)數(shù)據(jù)看起來不那么稀少。所以smooth由于使得線段更加平滑，所以他的波動(dòng)率什么的都是下降的。
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