飄同學(xué)
2022-07-02 15:55老師，81頁，第一句，騎乘收益率是不是債券到期時(shí)間在逐漸下降？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-04 17:43
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同學(xué)，你好\(@^0^@)/
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騎乘收益率曲線策略是這樣子的：這個(gè)投資策略是基于這樣一個(gè)事實(shí)，隨著時(shí)間的推移債券剩余的期限及久期減少，當(dāng)收益率曲線向上傾斜時(shí)，遠(yuǎn)期利率曲線始終在即期利率曲線上方且同樣向上傾斜。當(dāng)我們假設(shè)收益率曲線不會(huì)在投資期內(nèi)改變其形狀時(shí)，那么購買期限長于投資期限的債券所獲得的收益將大于購買期限匹配的債券的收益。這個(gè)策略的總收益將取決于遠(yuǎn)期利率和即期利率的利差以及債券的期限。
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希望答案能對(duì)你有所幫助，如果解決你的問題了，你的點(diǎn)贊是對(duì)我最大的鼓勵(lì)~
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