陽同學(xué)
2018-09-06 19:46老師好，請(qǐng)問606題tracking error VaR 是什么，在哪里講到過？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-09-07 14:53
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同學(xué)你好，這里的tracking error可以類比信息比率里面的tracking error,是一個(gè)資產(chǎn)組合跟一個(gè)基準(zhǔn)對(duì)比之后的結(jié)果，因?yàn)檫@道題里跟蹤的是標(biāo)普500，有一個(gè)基準(zhǔn)的，所以我們要算tracking error VaR,其次這個(gè)資產(chǎn)組合很簡(jiǎn)單，不含權(quán)，方法用delta-normal就行了，
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