tobebetter
2022-07-02 22:36請(qǐng)問(wèn)老師如何理解D選項(xiàng)的 better smoothness 呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-04 09:53
該回答已被題主采納
同學(xué),你好\(@^0^@)/
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譜風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度考慮了風(fēng)險(xiǎn)厭惡因素,并具有更好的平滑性。如下圖,ES是譜風(fēng)險(xiǎn)度量的一個(gè)例子,ES更具有平滑的效果,平滑效果的產(chǎn)生是由于ES進(jìn)行了平均,使得曲線更加平滑。
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希望答案對(duì)你有幫助,加油!
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回復(fù)Lucia:這怎么解釋的?這解釋的說(shuō)是ES比譜平滑???答案是譜比es平滑,到底怎么回事??
