吳同學(xué)
2018-09-06 20:07老師麻煩您幫我看看這道題 是不是用Full price -AI= clean price的知識(shí)點(diǎn)求 如果是 用計(jì)算器怎么計(jì)算2015.9.4這一天的pv
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2個(gè)回答
Paul助教
2018-09-07 16:18
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同學(xué)你好,我們用金融計(jì)算器直接算價(jià)格,只能算付息日的價(jià)格。
如果在兩個(gè)付息日中間的價(jià)格,需要先算出上一個(gè)付息日的價(jià)格,這里可以用金融計(jì)算器獲得,之后復(fù)利到要求的這一天,題目中是2015.9.4,這個(gè)價(jià)格是full price ,如果還要求clean price ,那么需要用full price - AI.
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第一步:計(jì)算前一付息日Full price N=14 I/Y=2.8 PMT=2.875 FV=10 CPT: PV=100.8589 第二步:計(jì)算交割日pv = 100.8589*(1+2.875%)^(51/184)=101.6544也不是答案中的101.633829。為什么?
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hello hello 老師你能給一下計(jì)算步驟么?
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同學(xué)你好,你的第一步是對(duì)的,關(guān)鍵第二部
利率5.6啊,5.75是coupon rate,所以把2.875換成2.8就是正確的答案了。 -
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懂了 謝謝老師
Sherry Xie助教
2018-09-11 15:00
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你好同學(xué),計(jì)算器不能計(jì)算在兩個(gè)付息日之間的PV噢,必須要計(jì)算到前一個(gè)或者后一個(gè)付息日的PV,然后再用Discounted cash flow method進(jìn)行計(jì)算呢。
