趙同學
2022-07-03 00:11R2 多元 1. Q31題 如何導致的系數(shù)標準誤被高估，是因為新加入變量同其他自變量相關系數(shù)高么？2. Q32 問題問評級系統(tǒng)預測共同基金業(yè)績能力？評級系統(tǒng)如何反應這業(yè)績能力啊？評級越高，業(yè)績越好是么？在這里它不是信用評級？3. Q18 和Q26 在顯著性水平阿爾法=5% 這個tc=1.96 是因為在這兩道題都是因為大樣本么？ 這個大樣本是指自變量X還是Y啊？4. 回歸方程回歸的是Xor Y？
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1個回答
Essie助教
2022-07-04 18:19
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你好，
1.Q31：如果新加入的自變量同已有自變量的相關系數(shù)較高，那么就說明模型存在多重共線問題，假設兩個變量是高度相關的，那么本質上我們只需要保留其中一個自變量在方程中就可以了，因此另一個自變量對于因變量的解釋力度應該是很低的，此時這個解釋力度低的自變量的斜率應該不顯著，因此倒推其標準誤應該是增大的。
2.Q32：本題問smith提出的三種方法中，哪一種最能體現(xiàn)晨星評級系統(tǒng)預測共同基金業(yè)績的能力？這里評級不是信用評級，晨星也有對共同基金的盈利能力，風險回報等指標進行的共同基金的評級。
3.對的，這兩個case中，一個樣本數(shù)據(jù)為1700+，另一個為400+都屬于大樣本。大樣本指自變量。
4.回歸方程回歸的是Y。
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