開同學(xué)
2022-07-03 06:32請(qǐng)問為什么var值越低損失越小呢?不應(yīng)該是CI越大損失概率越小嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-04 21:18
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同學(xué)你好,VAR值越大,就說明,極端情況下,可能發(fā)生的損失金額越大,在討論VAR值變動(dòng)的時(shí)候,我們假定CI不變,比如,都是95%的置信水平,VAR從100上升到150,這個(gè)數(shù)字越大,就說明風(fēng)險(xiǎn)上升了,是這個(gè)意思
