李同學(xué)
2022-07-03 09:37老師LIBOR 和SONIA都是無風(fēng)險(xiǎn)利率,也就是說都不包含信用風(fēng)險(xiǎn),為啥選項(xiàng)A說他倆差個信用風(fēng)險(xiǎn)premium?
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1個回答
姚奕助教
2022-07-04 14:15
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你搞錯了,恰恰Sonia是包含信用風(fēng)險(xiǎn)的,它是英國同業(yè)隔夜拆借利率,因?yàn)樗菬o抵押的,包含了交易對手風(fēng)險(xiǎn)。參見Beyond-Libor那篇文章第7頁的表格,把那張表好好背出來哦
