王同學
2018-09-06 23:40老師您好。這道題的CD選項,是不是因為沒有指明是call option還是put option而錯的?call 在deep OTM的時候delta normal的方法最沒有效果,put在deep ITM的時候最沒有效果?
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1個回答
Cindy助教
2018-09-07 13:15
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同學你好,CD不是錯在沒有指明是什么期權(quán),當期權(quán)是deep in the money或者deep out of the money的時候,gamma都是趨近于0的,那后面0.5*gamma*ds^2就可以忽略不計啦,那用delta-normal的方法就不是poorly了,而是有效的
