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Crystal助教
2018-09-07 18:14
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同學你好,其實smooth過程確實是會導(dǎo)致整體的數(shù)據(jù)的自相關(guān)性上升的,因為你看一下ppt上的直線和波浪線,想象一下,如果是今天的收益率上升,明天的收益率也上升,后天的收益率也上升,那么這一組數(shù)據(jù)的自相關(guān)系數(shù)就是比較大的,如果今天的上升明天的下降,后天的也下降,大后天的也上升,那么這一組數(shù)據(jù)相對于上一組數(shù)據(jù)的自相關(guān)性就沒有那么大。
