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2022-07-03 15:59為什么之前學(xué)的put call option就價值就直接是X-S那種,到了European call和put就是present value of exercise price?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-07-03 23:48
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
對于一個不可以提前行權(quán)的歐式期權(quán)(X不可以直接用,美式期權(quán)提前行權(quán)可以直接用X),在到期前任意時間點t,分析期權(quán)價值時,都需要將X折現(xiàn)(對應(yīng)英文表述present value of exercise price)
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