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2022-07-03 16:2521題勘誤完 最終到底用不用乘以YTM2.85%?和上課講的不同
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-07-04 15:57
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同學(xué),下午好。
是需要乘以YTM的,給出的波動(dòng)率乘以YTM代表一標(biāo)準(zhǔn)差下單日的利率變化,那么乘以2.33個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差以及根號(hào)下21得到一個(gè)月的2.33個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的利率變化。
這里還沒有勘誤,不過原版書中Example20已經(jīng)勘誤,算法相同。
