王同學(xué)
2018-09-07 02:49老師你好。如果delta-normal算bond的VaR,這個結(jié)果是dollar VaR還是percentVaR?如果要求算bond的DollarVaR,前面已經(jīng)有一個duration*price了,后面還需要再乘以一個bond的price嗎?
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1個回答
Cindy助教
2018-09-07 14:45
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同學(xué)你好,第二個紅色框框里面的第一個公式算的就是債券的dollar var了,因為D*P表示的是美元久期,本身就是一個金額了,所以不用再乘一個p了
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明白了,謝謝老師
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