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2022-07-03 17:44這道題是什么意思，完全看不明白解析??
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-07-03 23:50
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
這個題目考的是“買賣權(quán)平價公式”的“升級版”，如講義截圖所示，兩個紅色框的payoff是相等的
題目A的操作目的是合成一個債券，對應(yīng)題目中的“transactions is risk free”，也就是截圖中的綠色框
通過截圖中的三個對勾(long)，得到紅色框，然后將call剔除求綠色框，也就是short call，即可合成risk free bond（綠色框）
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