Zen
2022-07-03 18:38在計(jì)算利率和債券價(jià)格變動(dòng)的關(guān)系是分為線性變化部分和非線性變化部分,前者通過(guò)MD來(lái)計(jì)算,后者是凸性.我想問(wèn)下,凸性里面講到的含權(quán)債券,那么不含權(quán)的債券是不是就不存在凸性了?凸性是含權(quán)債券才有的?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-07-04 14:51
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同學(xué)你好,
債券都有凸性的,只是含權(quán)債券凸性是不同的,見(jiàn)下圖講義
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