孫同學
2022-07-03 19:11老師好,操作百題53,老師說Mc剛剛講過,但是我實在聯(lián)系不起來,這個Mc在哪里講過了,這個Mc的背景知識是什么呀,出自哪個章節(jié)?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2022-07-04 09:53
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學員你好,知識點出自市場風險管理之回測檢驗,在對于VaR回測的過程中,basel委員會根據(jù)exception出現(xiàn)的個數(shù)定義回測的結果(紅燈,黃燈和綠燈),并賦予懲罰因子Mc。
