孫同學(xué)
2022-07-03 19:11老師好，操作百題53,老師說(shuō)Mc剛剛講過(guò)，但是我實(shí)在聯(lián)系不起來(lái)，這個(gè)Mc在哪里講過(guò)了，這個(gè)Mc的背景知識(shí)是什么呀，出自哪個(gè)章節(jié)？
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-07-04 09:53
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學(xué)員你好，知識(shí)點(diǎn)出自市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理之回測(cè)檢驗(yàn)，在對(duì)于VaR回測(cè)的過(guò)程中，basel委員會(huì)根據(jù)exception出現(xiàn)的個(gè)數(shù)定義回測(cè)的結(jié)果（紅燈，黃燈和綠燈），并賦予懲罰因子Mc。
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