鄭同學(xué)
2022-07-04 07:3951題關(guān)于unfavorable的變化為何要確定希臘字母為負(fù)
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-04 21:31
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同學(xué)你好，希臘字母為正，就意味著敏感性因子發(fā)生變動(dòng)時(shí)，期權(quán)價(jià)值同向變動(dòng)，比如股價(jià)上升，期權(quán)升值，這個(gè)叫做favorable
unfavorable就意味著敏感性因子發(fā)生變動(dòng)時(shí)，期權(quán)價(jià)值反向變動(dòng)，比如股價(jià)上升，期權(quán)貶值，這個(gè)叫做unfavorable，這樣的希臘字母就為負(fù)
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