圓同學(xué)
2022-07-04 08:32本頁截屏提到的 t-test，針對多元回歸的系數(shù)進(jìn)行T test，不是說沒效果嘛，應(yīng)該使用F test，這里怎么還在講T test呢？本章可是講多元回歸呀。
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2022-07-04 16:03
該回答已被題主采納
你好，多元回歸中針對單個(gè)系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)用的還是t檢驗(yàn)，站在模型整體的角度去看模型的顯著性用的是F檢驗(yàn)。
不是說t檢驗(yàn)在多元回歸中沒效果，它依然能做單個(gè)系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)，只是不能衡量模型整體的顯著性而已。
0
0
0
0
