榴同學
2022-07-04 10:36白噪聲不應該是no autocorrelation嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
2個回答
Johnson助教
2022-07-04 10:49
該回答已被題主采納
同學您好，您說的是對的，在白噪聲中缺乏任何相關性意味著所有自協方差和自相關性為零。
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追問
那為什么這里no correlation也是對的
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Lucia助教
2022-07-07 11:05該回答已被題主采納
同學， 你好\(@^0^@)/
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C選項是對的，序列不相關是白噪聲的條件，所以正確，下面三個是白噪聲的條件，需要重點掌握：
? 時間序列均值存在且為0
? 時間序列方差存在且恒定不變
? 時間序列之間序列不相關(no serial correlation)
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希望答案能對你有所幫助，如果解決你的問題了，你的【點贊】是對我最大的鼓勵；如果還有疑問可以繼續(xù)追問哦~
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