沈同學(xué)
2018-09-07 15:16Var contribution 如何計(jì)算？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-09-07 18:37
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這個(gè)其實(shí)表示的意思就是對于VAR的貢獻(xiàn)程度，計(jì)算方式可以參考組合var的計(jì)算方式。因?yàn)榻M合var表示的就是單個(gè)資產(chǎn)對于整個(gè)組合的一個(gè)貢獻(xiàn)程度。
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追問
那這道題目var contribution 如何計(jì)算的
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追答
同學(xué)你好，這個(gè)表格中的VAR contribution想要告訴你的是整個(gè)組合的var是61.6這么多，其中A資產(chǎn)給組合的var貢獻(xiàn)的數(shù)是17.6，B是44，當(dāng)然也可能會(huì)以百分比的形式出現(xiàn)?？荚囍腥绻娴囊笥?jì)算VAR contribution，那么只要有一個(gè)思想就可以了，就是一個(gè)資產(chǎn)對于整個(gè)組合的貢獻(xiàn)程度是多少就可以了，這個(gè)數(shù)值可能是百分比，也可能是數(shù)，給了百分比乘以對應(yīng)的position就可以計(jì)算出來具體的數(shù)值了。
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