柴同學(xué)
2022-07-04 18:15最大VAR為什么不直接用VAR1加VAR2?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-05 18:09
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同學(xué)你好,你說(shuō)的是哪一道題目呢
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追問(wèn)
投資管理百題20
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追答
同學(xué)你好,可以呀。
但是有個(gè)問(wèn)題,這里說(shuō)了:1m平均投資在這兩個(gè)資產(chǎn)上,所以每個(gè)資產(chǎn)的V是0.5m。
所以你在計(jì)算這兩個(gè)資產(chǎn)的現(xiàn)金var的時(shí)候,需要分別乘以:0.5m。
然后再VAR1+VAR2。
