倪同學(xué)
2022-07-04 20:04老師您好怎么理解視頻里ppt35頁第二點(diǎn)alargelosseventwillreceiveahigherweightthanundertranditionalhs
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-05 10:26
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同學(xué)，你好(*′▽｀)ノノ
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A large loss event will receive a higher weight than under traditional HS, and the resulting next-day VaR would be higher than it would otherwise have been.一個大的損失事件將獲得比傳統(tǒng)HS下更高的權(quán)重，由此產(chǎn)生的次日風(fēng)險值將比其他情況下更高。
這句話老師在網(wǎng)課也講了是有一些問題的，它并不是BRW的優(yōu)點(diǎn)，BRW方法是對時間進(jìn)行加權(quán)，越新的數(shù)據(jù)權(quán)重越大，而這句話說損失也大的數(shù)據(jù)權(quán)重越大，并不是這個說法哦。
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希望答案能對你有所幫助，如果解決你的問題了，你的點(diǎn)贊是對我最大的鼓勵~
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