倪同學
2022-07-04 21:21老師你好,請問ppt第54頁最后一段話如何理解,超過橢圓分布是指非橢圓分布嗎,這段話的意思是非橢圓分布的時候,coplua更好嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-05 11:03
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同學,你好(*′▽`)ノノ
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你理解的對,當我們超越橢圓分布時,相關(guān)關(guān)系不再足以描述依賴結(jié)構(gòu)。相反,多變量極端事件的建模需要我們利用共線性的方法。Copula 函數(shù)能夠?qū)㈦S機變量的聯(lián)合分布與它們各自的邊緣分布連接在一起,用相關(guān)系數(shù)來連接。這種方法可以有效的描述隨機變量之間的相關(guān)程度,而且能夠反映它們的相關(guān)模式。
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