Wang
2022-07-04 21:54這道題講一下呀老師,看協(xié)會(huì)的解析沒(méi)看懂
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1個(gè)回答
Vicky助教
2022-07-05 10:05
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同學(xué)你好,
這里有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)由于現(xiàn)貨價(jià)格很難獲取,所以commodity index使用的是期貨價(jià)格。
roll yield是展期收益率,是指我換合約而產(chǎn)生的收益,我賣(mài)出舊的合約,買(mǎi)入新的合約,產(chǎn)生的收益或損失。通過(guò)滾動(dòng)收益的正負(fù)即可反應(yīng)SP與FP的關(guān)系。也可以反映出期貨價(jià)格。
因此最不能直接反映的是B。
