kiki
2022-07-04 22:20最后一題為什么能確定為passive方法？如何判斷呢?
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-07-05 15:20
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同學(xué)你好，manager說他的投資的process是focused on dividends, P/E, and a size factor。那么說這個而基金經(jīng)理如何
A. 不可能是被動指數(shù)經(jīng)理。這是錯的，不是說關(guān)注這些因子的一定是passive的，但這個選項說關(guān)注因子投資的肯定不是被動的是錯的。因為他可能是采用的passive factor based strategy去跟蹤指數(shù)的。
B. 可能是用了基本面因子來復(fù)制指數(shù)的。根據(jù)manager的描述，這沒錯。
C. 用了混合的復(fù)制指數(shù)的方法，optimization within cells. cells 是指stratified sampling對股票分的組，然后再在每個分組中進行最優(yōu)化，這題目中沒有提到。因此不選。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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