2個回答
Cindy助教
2018-09-07 16:55
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同學(xué)你好,遠期有紅利的話,那么遠期合約的價值就表達為f=Se^(-q(T-t))-ke^(-r(T-t)),對S求導(dǎo)以后,得到e^-q(T-t),對S求導(dǎo)的意思就是求delta,所以delta就是e^-q(T-t)
葛兒
2018-09-08 06:23
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加成本,減受益
