開同學
2022-07-05 03:31請問這題哪里說有dividend了？為什么還要??e那些？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-05 19:46
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同學你好，因為這道題的標的資產(chǎn)是外匯，當有外幣出現(xiàn)的時候，外幣資產(chǎn)給我們帶來的收益可以等價看成是本幣資產(chǎn)產(chǎn)生的分紅，所以仍然要通過e指數(shù)來調(diào)整的
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追問
那是不是出現(xiàn)外幣這種題的時候，我們都要考慮分紅？
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追答
同學你好，看題目怎么問吧，題目如果讓我們計算外匯遠期合約價格，或者像這道題這樣，計算delta，外幣的收益，都要考慮進去的
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追問
算d1的時候已經(jīng)考慮了dividend，為什么算N(d1)的時候還要考慮呢？
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追答
同學你好，dividend的出現(xiàn)，不僅僅影響到d1和d2的取值，也會影響期權的delta值，所以當有dividend出現(xiàn)的時候，不僅僅d1和d2要做調(diào)整，delta當然也要調(diào)整啊
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追問
請問所有出現(xiàn)dividend的情況都要對delta進行調(diào)整嗎？不僅是外幣
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追答
同學你好，frm體系里，涉及delta，并且涉及dividend的，是需要對delta做調(diào)整的
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