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2022-07-05 10:06請問這道題是哪一個知識點，謝謝
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-07-05 10:47
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
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在衍生品第二個章節(jié)中的知識點“Principle of forward pricing & valuation”
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題目解析思路：
不考慮時間價值的情況下
net cost of carry=cost of carry=CB-CC
遠期合約定價公式：FP=(SP+CC-CB)x(1+Rf)^T
轉(zhuǎn)化：FP=(SP-(CB-CC))x(1+Rf)^T
推出：cost of carry=CB-CC，越大，此時為正值，比cost of carry 為0，獲得的FP小。A對
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學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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