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2022-07-05 11:05關(guān)注這里說(shuō)的基差這個(gè)指標(biāo)和未來(lái)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)之間的關(guān)系，兩者變動(dòng)的邏輯可以再講仔細(xì)一點(diǎn)嗎？
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1個(gè)回答
Jessica助教
2022-07-05 11:42
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同學(xué)你好
Spread息差：如果未來(lái)經(jīng)濟(jì)向好，那么投資者對(duì)長(zhǎng)期投資的需求就會(huì)增加，從而導(dǎo)致長(zhǎng)期利率出現(xiàn)上升，即10年期國(guó)債收益率上升而隔夜拆借利率變動(dòng)不大，因此兩者利差增加。
同樣，如果未來(lái)經(jīng)濟(jì)走弱，也就意味著投資者對(duì)長(zhǎng)期投資的需求是減弱的，進(jìn)而導(dǎo)致長(zhǎng)期利率開(kāi)始下降，即10年期國(guó)債收益率下降而隔夜拆借利率變動(dòng)不大，因此兩者利差變窄。
故，該指標(biāo)，是一個(gè)先行指標(biāo)。
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