小同學(xué)
2022-07-05 11:05老師,公式里(見圖二)不就要求與前一天的Var做比較嗎?這題里為什么用到的是“l(fā)atest 10-day”的數(shù)據(jù)?
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-07-13 14:31
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請注意它的表達(dá),latest指的就是最近一天的數(shù)字,什么數(shù)字呢?是10天持有期的VaR,也就是說每天都是算10天持有期的VaR。你看第三列的標(biāo)題是average 10-day,那就是過去60天的平均,但每個(gè)數(shù)字還是計(jì)算的10天持有期。
