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2022-07-05 15:01為什么accrued interest是用0.2呢?自上個派息日到bond交易日這段時間t,賣方持有bond的應(yīng)計利息應(yīng)該是0.8吧,為什么是0.2呢?0.2是T-t這段時間的應(yīng)計利息呀。請老師答疑。
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1個回答
Essie助教
2022-07-05 17:07
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你好,AI0=0.08,AIt=0.2,0.08是在0時刻去購買債券,距離上一次付息日的應(yīng)計利息,是加在clean price112上的。
AI at futures contract expiration是簽訂的期貨合約期間債券累計的AI,也就是在期貨合約結(jié)束時,再去看距離上一次付息日累積的應(yīng)計利息是多少,為0.2。
