王同學
2018-09-07 18:25請問老師，“非正態(tài)小樣本不可估計”，這個例子里n＝28，是不符合n>30的要求的。為何還能使用t分布進行估計？
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1個回答
Robin Ma助教
2018-09-08 13:12
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同學你好，首先這是樣本值，你并不知道總體的方差，因此使用T分布進行檢驗統(tǒng)計優(yōu)于正態(tài)分布，而且28已經(jīng)很接近30了，這時候的T分布已經(jīng)趨近于正態(tài)分布，無論原來樣本總體是否服從正態(tài)分布，均可以近似用T分布來進行假設(shè)檢驗，當然如果樣本量更大點就更好了。況且這里樣本都來自于SP500指數(shù)，SP500指數(shù)組成的股票是來自各個行業(yè)領(lǐng)域的，構(gòu)成的樣本總體反映了全行業(yè)的高低起伏（標普500所有股票之間的波動率可以看做符合正態(tài)分布的），相互之間有一定的相關(guān)性，并不是完全雜亂無章的數(shù)據(jù)，因此用T分布是可以進行近似檢驗的。
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