榴同學(xué)
2022-07-05 16:01這個(gè)第三題D是什么意思呀
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-07 13:48
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好\(@^0^@)/
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D選項(xiàng)意思是使用風(fēng)險(xiǎn)度量方法估計(jì)VaR增加了危機(jī)期間相關(guān)性，在危機(jī)期間增加的關(guān)聯(lián)性的影響被計(jì)入當(dāng)前的頭寸。
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