房同學(xué)
2022-07-05 16:17問題補充
老師翻看之前做的題目 有了新的問題 我理解了尾部對沖是因為futures是每日結(jié)算的 對沖也要每天對沖這就會導(dǎo)致過度對沖 于是有了尾部對沖 在計算最優(yōu)對沖比率時他把資產(chǎn)價格的波動調(diào)整為收益率的波動收益率不會有太大的變動這就不用沒日對沖了可是 為什么題目中的D的選項能表達這個意思 有時候我知道題目考察知識點的概念 可就是選不對答案
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1個回答
Adam助教
2022-07-05 18:08
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同學(xué)你好，你的理解是可以的。
因為期貨是每日結(jié)算的，用期貨對沖這個組合的風(fēng)險，必然允許在期貨的保證金賬戶多收或者多付一定的現(xiàn)金?！具@部分現(xiàn)金就是用來做“微小調(diào)整”】
也就是存在“尾部對沖”每日計算，會有什么樣的影響
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