Azure
2018-09-07 20:04請問如果是做delta neutral 是不是就不用再做gamma neutral了
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1個回答
Cindy助教
2018-09-10 10:04
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同學你好,如果是線性的產品,做完delta-neutral就不用做gamma neutral了,如果是像期權那樣非線性的,就要先做gamma neutral,再做delta-neutral。
