為同學(xué)
2022-07-05 21:49Max(50-50e的-0.6r次方,0)怎么得出r=0?請(qǐng)幫忙詳細(xì)代一遍,謝謝
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-06 09:24
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,不是你寫的這個(gè)式子。
期權(quán)價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值=5.
其中內(nèi)在價(jià)值是立即行權(quán)的收益,也就是S-K=55-50=5。
所以時(shí)間價(jià)值=0.
因?yàn)闀r(shí)間價(jià)值為0,所以利率=0
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追問
恩,從這個(gè)角度我理解了,請(qǐng)看答案解析,我看不懂
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追答
這里中文解析有問題,后續(xù)我這邊改一下。
這題是從時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值的角度去考慮的,不是從下限的角度
