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2022-07-05 23:24為什么組合的dv01直接相加即可?為什么不用考慮權(quán)重
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-06 20:53
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同學(xué)你好,DV01表示收益率變動(dòng)1個(gè)基點(diǎn),債券價(jià)格的變化量,這個(gè)變化量是一個(gè)金額的概念,金額是可以直接相加的,
比如你手里有兩只股票,第一只股票漲了3塊錢,第二只股票漲了5塊錢,兩只股票加到一起就是漲了8塊錢,
所以金額的概念可以直接相加,無需考慮權(quán)重
