開同學(xué)
2022-07-06 03:16請問可以總結(jié)一下這兩種方法的優(yōu)缺點(diǎn)嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2022-07-06 21:05
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,Monte Carlo simulation and the historical method
兩者共同的優(yōu)點(diǎn),適用于復(fù)雜的對象建模,可以根據(jù)repricing的思路重新估計組合的價值,通過大量的情景不斷的重復(fù),使得模型的精度提高
Monte Carlo simulation缺點(diǎn),存在模型風(fēng)險,模型使用成本較高
historical method缺點(diǎn),依賴于過去發(fā)生的情景,假定歷史可以代表未來,但歷史不一定代表未來。
